收益率曲线法的词语属性

收益率曲线法的词语解释

收益率曲线法[ shōu yì lǜ qū xiàn fǎ ][ ㄕㄡ ㄧˋ ㄌㄩˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ ㄈㄚˇ ]

收益率曲线法，是国债投资方法之一，是指投资者通过改变国债投资组合的头寸，以获取收益率曲线形状变化所带来的组合投资收益的方法。 采用这种方法，要求投资者对收益率曲线形状变化有一个准确的判断，然后重新安排国债投资组合中个别债券的期限（存续期），以实现增加投资的目的，而此时整个国债投资组合的存续期不一定会发生很大的变化。